برای جمع آوری اطلاعات از روش های مختلفی مانند مطالعات کتابخانه ای، مراجعه به اسناد و منابع علمی و جستجو در سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی بانک کشاورزی استان و همچنین مراجعه و مطالعه اسناد و مدارک موجود در سرپرستی بانک متبوع مراجعه شده است. در مرحله بعد، به منظور اطمینان از تعیین مناسب شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک، از توصیه ها و نظرات بعضی از اساتیدی که دارای دانش، سابقه و تجربه در رابطه با مدل های کمی اندازه گیری عملکرد بودند استفاده نموده و صحت انتخاب شاخص ها را مشخص کردیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تحلیل پوششی داده ها (DEA)، یکی از روش های معتبر در اندازه گیری کارایی نسبی موسسات مشابه، بر اساس ورودی ها و خروجی ها است. در این روش، با بهره گرفتن از مدل های برنامه ریزی ریاضی، مرزی متشکل از موسساتی با بهترین کارایی نسبی، به دست می آید و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر موسسات قرار می گیرد. در تحلیل پوشی داده ها، به دلیل عدم استفاده از تابع تولید، هیچگونه پیش داوری از قبل بر روی موسسات مورد بررسی اعمال نمی شود و لذا مدل های DEA، به سبب استفاده از فرضیات کمتر در روند ارزیابی موسسات، جایگاه خاصی نسبت به مدل های مشابه پیدا کرده اند.
تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از تکنیک مدل سازی ریاضی (تحلیل پوششی داده ها ) می باشد.
متغیر های مستقل شامل شاخص های ورودی و خروجی و متغیر وابسته، اندازه کارایی می باشد.
۳-۸ فرایند تحقیق
جمع آوری روش های ارائه شده جهت رتبه بندی نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها
بیان معتبرترین و کاربردی ترین روش ها
گردآوری داده های مربوط به شاخص های ورودی و خروجی جهت ارزیابی کارائی شعبه های بانک کشاورزی
پیاده سازی روش تحلیل پوششی داده ها ( مدل CCR) برای داده های مذکور و رتبه بندی شعبات بانک کشاورزی
تحلیل کارائی با بهره گرفتن از مرزهای کارا و ناکارا
مشخص کردن واحدهای تصمیم گیری ( [۲۹]DMU) کارا
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تحقیق حاضر سعی شده است با جمع آوری ، دسته بندی و مشاهده نزدیک عملکرد نواحی مختلف، اطلاعات مورد نظر جمع آوری، ورودی ها و خروجی هایی مناسب که نشان دهنده عملکرد واقعی هر یک از نواحی باشند شناسایی و با روش غیرپارامتریک تحلیل پوششی داده ها اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده گردیده است. با توجه به روش تحلیل پوششی داده ها در این تحقیق، هر کدام از شعبه های بانک کشاورزی به عنوان یک واحدهای تصمیم گیری در نظر گرفته می شوند. هر کدام از واحدهای تصمیم گیری دارای ورودی و خروجی مشخص می باشد. بعد از جمع آوری داده های مربوطه و مدلسازی تحقیق، مدل ریاضی مربوطه با بهره گرفتن از نرم افزار Deap 2 حل خواهد شد.
بنابراین به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق لازم است ابتدا داده ها تجزیه و تحلیل و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تفسیر قرار داد. بنابراین با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها که مبتنی بر یک سری برنامه ریزی خطی است به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم. در ادامه مدل اولیه تحلیل پوششی داده ها آورده شده است.در حالت اولیه روش تحلیل پوششی داده ها به ارائه مدل زیر به منظور اندازه گیری کارایی نسبی می پردازد (مهرگان ، ۱۳۸۳).
MAX
ST
۰ j = 1,2,…,m Uro ,Vio <
به عبارت دیگر در روش تحلیل پوششی داده ها نسبت موزون خروجی ها و ورودی ها را ماکزیمم می کنیم به این شرط که همین ضرایب در سایر بنگاهها کارایی آنها را از واحد بیشتر نکند.
از آنجا که مدل فوق یک مدل غیر خطی است، به منظور سهولت در حل مدل فوق با فرض Vio Xio =1 آن را به یک مدل خطی تبدیل می کنیم که در نهایت با اعمال یکسری عملیات ریاضی و باتوجه به دوآل مدل فوق داریم: Min
که در آن یک بردار۱×N شامل اعداد ثابت می باشد، که وزنهای مجموعه مرجع برای را نشان می دهد. مقادیر اسکالر بدست آمده کارائی بنگاهها خواهد بود که شرط ۱> را تامین می کند. مدل فوق را در روش DEA مدل CCR می نامند.
۳-۹-۱مدل های پایه ای تحلیل پوشی داده ها
مدل CCR
این تکنیک از سال ۱۹۷۸ با پایان نامه دکتری “ادوارد رودز” در دانشگاه کارنگی میلون با راهنمایی پروفسور کوپر آغاز گردید. رودز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ملی آمریکا را که در برنامه فالوتزو شرکت می کردند، مورد مطالعه قرار داد. آنها توانستند بدون داشتن اطلاعات در مورد هزینه ها برای محاسبه کارایی فنی مدارسی که دارای ورودی ها و خروجی های چند گانه بودند، فرمولی ارائه کنند.
اولین مدل تحلیل پوششی داده ها بر اساس حروف اول واضعان آنها CCR نام گرفت. در این مدل، هدف اندازه گیری و مقایسه کارایی نسبی واحدهای سازمانی مانند مدارس، بیمارستان ها، شعب بانک و شهرداری ها با چندین ورودی و چندین خروجی شبیه به هم است. در ادامه به انواع مدل های CCR می پردازیم(مهرگان، ۱۳۹۱، ۵۷).
یکی از ویژگی های مدل تحلیل پوششی داده ها، ساختار بازده به مقیاس آن است. بازده به مقیاس می تواند ثابت یا متغیر باشد، بدان معنا که افزایش ورودی به افزایش خروجی به همان نسبت منجر می شود. در بازده متغیر، افزایش خروجی بیشتر یا کمتر از نسبت افزایش ورودی است.
مدل های CCR از جمله مدل های بازده ثابت به مقیاس هستند. مدل های بازده ثابت نسبت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل کنند. در ارزیابی کارایی واحدها هرگاه فضا و شرایط رقابت ناقص، محدودیت هایی را در سرمایه گذاری تحمیل کند، موجب عدم فعالیت واحد در مقیاس بهینه می شود.
مدل BCC
در سال ۱۹۸۴، بنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که بر اساس حروف اول نام خانوادگی آنان به مدل BCC شهرت یافت. مدل BCC مدلی از انواع مدل های تحلیل پوششی داده هاست که به ارزیابی کارایی نسبی واحدها یی با بازده به مقیاس متغیر هستند، زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت واحدهای کارای کمتری را در بر می گیرد و مقدار کارایی نیز کمتر می شود (بنکر، چارنز و کوپر، ۱۹۸۴).
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
یکی از مهم ترین نیازها در تامین اهداف چشم انداز سازمان ها، افزایش کارآیى سازمانی در کلیه سطوح است. با توجه به نهاده ها و ستاده هاى متعدد واحدهای مختلف بانک ها، در بررسی کارآیى و ارزیابی عملکرد آن تلاش شد تا با توجه برترین ورودی و خروجی این نهاد مورد توجه قرار بگیرد. بعد از مرحله انتخاب ورودی و خروجی های مورد بررسی یکی از مهمترین اصول در ارزیابی عملکرد واحد های اقتصادی انتخاب درست مدل ارزیابی می باشد. لذا بنا به اهمیت موضوع، در بخش اول این فصل، ابتدا مدل استفاده شده در این تحقیق را بیان داشته وسپس نهاده ها و ستاده های دخیل در کارایی شعب را معرفی شد.
در بخش دوم، نتایج حاصل از تخمین کارایی شعب بانک کشاورزی استان با بهره گرفتن از الگوی DEA که از جمله روش های تکنیک تصمیم گیری چند معیاره می باشد و از طریق از نرم افزار DEAP2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ارائه گردید.
۴-۲ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تحلیل پوششی داده ها (DEA)، یکی از روش های معتبر در اندازه گیری کارایی نسبی موسسات مشابه، بر اساس ورودی ها و خروجی ها است. در این روش، با بهره گرفتن از مدل های برنامه ریزی ریاضی، مرزی متشکل از موسساتی با بهترین کارایی نسبی، به دست می آید و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر موسسات قرار می گیرد. در تحلیل پوشی داده ها، به دلیل عدم استفاده از تابع تولید، هیچگونه پیش داوری از قبل بر روی موسسات مورد بررسی اعمال نمی شود و لذا مدل های DEA، به سبب استفاده از فرضیات کمتر در روند ارزیابی موسسات، جایگاه خاصی نسبت به مدل های مشابه پیدا کرده اند.
تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از تکنیک مدل سازی ریاضی (تحلیل پوششی داده ها ) می باشد.
متغیر های مستقل شامل شاخص های ورودی و خروجی و متغیر وابسته، اندازه کارایی می باشد.
۴-۳ شناسایی نهاده ها و ستانده های تحقیق
یکی از مشکلاتی که در امر تعیین نهاده ها و ستانده ها وجود دارد؛ این است که می توان نهاده ها وستانده های زیادی برای یک واحد تصمیم گیرنده در نظر گرفت؛ ولی در اکثر مواقع داده های در رابطه با آنها موجود نیست و این امر تصمیم گیری در مورد تعیین نهاده ها و ستانده ها را مشکل می کند(امامی میبدی، ۱۳۷۹، ۳۷)
در مطالعات مربوط به ارزیابی کارایی در سطح واحدهای بانکی به روش DEA دو عامل بسیار مهم در انتخاب متغیرهای نهاده و ستانده موثر است. اولین عامل، هدف تحقیق است که منجر به انتخاب متغیرهای خاصی می شود و دوم محدودیت های آماری و حجم نمونه مورد بررسی است.
جهت انتخاب متغیرهایی که به عنوان ستانده های شعب می بایستی مورد بررسی قرار گیرند، باید به این نکته اساسی توجه کرد که هدف اصلی بانک را می توان در سه حوزه تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات خلاصه کرد. این سه قالب ستانده های بانک ها را تشکیل خواهند داد که ابعاد آنها را می توان به صورت کمی و کیفی نشان داد. برای مثال عواملی مانند دکوراسیون داخلی بانک، مدت زمان انتظار مشتری، ارائه اطلاعات کامل به مشتری، در نظر گرفتن راحتی مشتری و نظایر این ها می توانند کیفیت خدمات بانکی را افزایش دهند؛ ولی متاسفانه به دلیل گستردگی شعب مورد بررسی، امکان جمع آوری اطلاعات در مورد ابعاد کیفی ستانده ها میسر نشده و فقط به جمع آوری ابعاد کیفی اکتفا شده است. متغیرهایی که می توانند معرف ابعاد کمی ستانده های شعب بانک در بخش های تجهیز و تخصیص منابع و خدمات باشند.
شایان ذکر است انتخاب نهاده ها و ستانده ها در این تحقیق با توجه به تجزیه و تحلیل تحقیقات مشابه و رفع نارسایی های موجود در بررسی های گذشته و همچنین نظر سنجی از کارشناسان و محققین در زمینه ارزیابی عملکرد بانکی و همچنین نظر سنجی از کارکنان بانک ها استفاده شده است.
متغیر کیفی گروه بندی در این تحقیق، کارا یا ناکارا بودن شعب بوده و متغیرهای مستقل، تمامی نهاده ها و ستانده های مورد استفاده در تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. زمانیکه مشاهدات(بنگاه ها) کم و تعداد محصول و عامل تولید زیاد باشد، تعداد زیادی از این بنگاه ها روی منحنی مرزی DEA قرار می گیرند. بنابراین بدیهی است در صورتی نتایج تحقیق از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود که مجموع متغیرها(عامل تولید و محصول) از سه برابر مشاهدات(بنگاه ها) کوچکتر باشد؛ به عبارت دیگر رابطه زیر برقرار باشد:
تعداد واحدهای مورد بررسی(DMUs) ≥ (تعداد نهاده ها+ تعداد ستانده ها) ×۳
۳۲≥ ۳ ×(۴+۳)
که اگر در روش تحلیل پوششی داده ها قاعده فوق برقرار نباشد، تعداد زیادی از واحدهای مورد بررسی کارا خواهند شد و محقق را نتایج واقعی دور می کند (امامی میبدی، ۱۳۷۹، ۳۸).
در این قسمت نهاده ها و ستانده ایی که جهت اجرای تکنیک DEA مورد استفاده قرار گرفته اند و نیز نحوه محاسبه آنها جهت وارد کردن به مدل معرفی می گردد.
نهاده ها: هزینه های پرسنلی، هزینه اداری شعبه، تعداد کارکنان شعب، میانگین سابقه کار کارکنان شعب
ستانده ها: میزان سپرده ها، میزان تسهیلات، ارائه خدمات(توکن های اینترنت بانک، فروش خدمت sms بانک، آمار فروش همراه بانک)
جدول (۴-۱) نهاده های شعب بانک کشاورزی استان گیلان ( سال ۱۳۹۲)
